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民生证券基于机器学习的订单簿高频交易策略

2019年08月18日 01:08 来源于:离岛财经网
民生证券:基于机器学习的订单簿高频交易策略 201 - 类别: 机构: 研究员:[摘要]报告摘要:机器学习是订单簿动态建模的前沿

民生证券:基于机器学习的订单簿高频交易策略 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

机器学习是订单簿动态建模的前沿方法订单簿的动态建模,主要有两种方法,一种是经典的计量经济学方法,另一种是前沿的机器学习方法。

机器学习通过对己知数据的学习,找到数据内在的相互依赖关系,从而对未知数据进行预测和判断,最终使得机器具有良好的推广能力。支持向量机(SVM,SupportVectorMachine)是目前较为先进的机器学习方法。

可以从订单簿提炼指标库来刻画其特征订单簿主要包括买一价、卖一价、买一量、卖一量等基础指标,并可以衍生出深度、斜率、相对价差等指标,其他指标包括持仓量、成交量、基差等,共计17个指标。还可以引入常见的技术分析指标如RSI、KDJ、MA、EMA等。

IF主力合约订单簿每天存在4000次交易机会以IF1 11合约在10月29日的行情数据为例,Δt=2tick的情况下,ΔP绝对值大于等于0.4的次数大约有4000次,这是潜在的交易机会。

模型检验准确率最高达70%预测未来1tick的价格变化准确率较高,在ΔP≥0.4情况下,总体准确率大概70%;在总体准确率大于60%的情况下,可以转化为交易策略。

策略模拟收益以IF1 11合约在10月 1日的行情为例,在考虑手续费0.26/10000、单边滑点0.2点、每次交易1手情况下,全天交易次数605次,盈利次数 9次,胜率56%,净利润11814.99元。

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